Klubno – Настроение и още нещо

Последни постове

 Breaking News
  • No posts where found

Развиване на печеливша, дългосрочна система за търгуване

Развиване на печеливша, дългосрочна система за търгуване
февруари 20
07:56 2016

Какво е система за търгуване?

Тя не е „Свещения граал“. Повечето трейдъри очакват твърде много от системата за търгуване. Ако тя направи няколко неуспешни сделки, те обикновено се отказват от нея точно преди пазарът да тръгне в желаната посока. Добра система за търгуване не е нищо повече от средство да обърнеш шансовете в твоя полза като използваш изпитана и последователна методология.

За да бъде успешен, трейдърът трябва да надвие надеждата, страха и алчността, и да се научи да бъде търпелив. Пазарът е винаги прав. Трейдърът трябва винаги да внимава за пазарната ситуация. Той трябва да може да анализира и интерпретира информацията от графиките вярно и обективно без всякаква емоция. Рискът е част от търгуването и той не може да бъде избегнат или елиминиран. Успешният трейдър знае това и приема риска като част от бизнеса. Но той знае и вярва, че рискът може да бъде контролиран.

За да търгуваш системно печелившо, трябва да имаш дисциплина да изпълняваш сигналите, които генерира системата. Дисциплината идва от надеждата, а надеждата идва от знанията.

Преди това е много важно да разбереш как работи твоята система. Вярата и дисциплината идват също от опита и преди това трейдърът трябва да има търпението да наблюдава системата в реални условия, за да види за себе си как и къде се генерират сигналите.

Всеки трейдър знае, че МОМЕНТЪТ за търгуване е ВСИЧКО. Ако можеш да позиционираш сделките си перфектно във времето, никога няма да ти се наложи да се притесняваш от спад в капитала. Но, както е известно, не е толкова просто.

Няма значение колко е добър анализа ти, в повечето случаи пазарът е объркващ:

• движи се нагоре, или
• движи се надолу, или по-лошо
• движи се в рейндж.

Повечето трейдъри, особено дей-трейдърите, гледат на пазара твърде отблизо. Ако гледаш пазара ден за ден, евентуално ще загубиш поглед върху общата картина. С други думи ще си объркан относно дългосрочния тренд. Всички знаят, че трендът е твоя приятел. Също така е вярно, че приятел в нужда е истинския приятел. Като трейдър твоят единствен приятел е трендът. Колкото по-дълго търгуваш с тренда, толкова по-малко ще се тревожиш за момента на търговия. Трендът винаги идва като спасение, колкото повече останеш с него и в посока с главния тренд.

Търгуването е като всеки друг бизнес. За да бъдеш успешен ти трябва да :

1. Имаш добър капитал.
2. Имаш добър план за търговия.
3. Бъдеш обективен.
4. Имаш дългосрочен поглед.
5. Преодолееш надеждата, страха и лакомията.
6. Можеш да търгуваш с шансовете на твоя страна.

С други думи трябва да имаш система за търговия. Ключовите елементи за печеливша система за дългосрочно търгуване са:

1. Избор на правилния пазар за търговия.
2. Избор на правилните данни за цените с цел да се намалят грешките.
3. Избор на сигурен дългосрочен индикатор, който да намери главния тренд.
4. Утвърждаване на прост филтър за оставане с главния тренд.
5. Използване на повече филтриращи алгоритми, за да се усъвършенства представянето.
6. Обединение на генетични алгоритми с цел да продадем близо до върха и да купим близо до дъното.
7. Използване на функции, с които да се минимизира спада на капитала и неуспешните сделки.

1. Избор на правилния пазар.

Дългосрочна система за търгуване, ако ще бъде печеливша, има нужда от пазар, който има потенциал за трендове в по-дългосрочен план. Трендът трябва да бъде потвърден на дневна и седмична графика. Пример за това може да бъде US30TB, както и отделните валутни двойки.
Тези пазари се движат от лихвени проценти, които от своя страна зависят от състоянието на икономиката. Тези сили не правят кратки обръщания. Те движат пазара в същата посока с месеци и години напред.

2. Избор на правилните данни.

Данните, с които зареждате своята система, са много важни. Дневните изменения в цените могат да възпроизведат поредица грешни обръщания и съответно грешни сигнали за търгуване, които е много трудно да бъдат пресяти. От друга страна седмичните данни за цените са много по-плавни и потвърждават по-сигурно главния тренд.

3. Избор на сигурен дългосрочен индикатор.

Индикаторите са математически начин да се измери състоянието на пазара. Аз съм развивал и създавал индикатори за моите системи в продължение на 12 години. През това време аз открих, че простото работи по-добре. Поради тази причина препоръчвам дългосрочна стохастика. Тя работи по същия начин както Пълзящата средна, но с едно голямо предимство. Стохастиката ще покаже тренда на пазара и ще индикира когато пазарът е в положение over bought или over sold. Ето защо елементите на стохастиката могат да бъдат утвърдени за генериране на сигнали за покупка или продажба по близо до дъната или върховете на пазара.

4. Избор на прост филтър за да останем с главния тренд.

Няма значение колко е добър индикатора, той ще има фалшиви сигнали, генерирани от второстепенните трендове. Добрата система трябва да филтрира тези по-маловажни трендове, иначе повечето печалби ще бъдат пропилени. Те могат да станат по – непостоянни или по – бързи.

5. Използване на повече филтриращи алгоритми за подобрение на изпълненето.

Изпълнението на трейдинг системата може да бъде значително подобрено при използването на филтриращи алгоритми към дългосрочните индикатори, в случай на дългосрочен стохастик.
За пример стохастика може да отиде от минус до плюс, с други думи от негативен към позитивен, докато системата е в краткосрочна търговия. В този случай това ще е сигнал, че тренда е в края си и се променя. Независимо от това пазарът може да продължи низходящото си движение. Затварянето може да стане на още по-ниски нива. Поради тази причина, въпреки че има сигнал за промяна на тренда според стохастик, който се променя от негативен в позитивен, докато пазара се движи низходящо. Филтриращите алгоритми ще изчистят тази грешка и ще запазят системата за надолу в посока на тренда.

6. Обединени генетични алгоритми, за да продадеш близо до върха и да купиш близо до дъното.

Дългосрочната трейдинг система обикновенно използва сигнали за тенденция или от moving average или стохастик. Тези индикатори изостават пазара, и освен ако пазара задържи тенденцията за дълъг период от време и има съществена разлика между върха на пазара и дъното му, е много трудно за ситемата да създаде добра печалба. Това е така, защото бавния moving average или дългосрочния стохастик обикновенно пропускат суми от върха и от дъното едновременно. За да бъде системата наистина печеливша, необходимо е да се получи сигнал кога пазарът ще обърне. Затова системата трябва да е способна да отвори къса позиция близо или в самия връх и да отвори дълга близо или на самото дъно.
Това е възможно при планиране и създаване на генетичен алгоритъм, който следи няколко индикатора в системата за сигнал за екстремно пренасищане на покупки или прадажби на пазара. Тъй като пазара не може да се движи възходящо или низходящо постоянно, той неизбежно става свидетел на пресищане на покупки или продажби и обръщане не тенденцията.
Добрия алгоритъм включва няколко главни индикатора, но ще генерира само сигнали за покупка или продажба, след като сигнала бъде проверен от няколко още индикатора за да се създаде надежден и акуратен резултат.

7. Използването на функции за подържане на спадовете до минимум, намаляване на броя на губещите сделки и по – малък риск.

Добрата система трябва да има функции за управление на търговията веднъж като започне и да задържа загубата до минимум. Поради тази причина системата трябва да има следните функции:

а/ Функция „Stop Loss“. Тази функция калкулира и определя стоп, когато започне нова търговия. Това е адаптивна функция и е контролирана от пазарното непостоянство.
б/ Функцията „Moving Stop“. Тази функция премества стопа, когато вече търговията достигне достатъчна печалба, и предпазва много печеливши позиции от това да се обърнат в губещи, поради тази причина намалява броя на неуспешните сделки и запазва печалбите.
в/ Функцията „Drawdown Parameter“. Тази функция извежда системата извън пазара, когато търговията регистрира загуба на пари, и в същото време пазара се обръща срещу търговията. Тази функция силно редуцира броя на губещите сделки.
г/ Функцията „Fail Safe“. Тази функция предпазва системата от сключване на сделка ако шансовете за печалба са много малки. Например, ако системата даде сигнал от стохастик за отваряне на дълга позиция, но в същото време пазара е преситен на покупки, тази функция ще изведе системата извън пазара, докато има следваща промяна в посоката и системата получи сигнал за отваряне на къса позиция.

Related Articles

0 Коментара

Няма коментари!

Няма коментари...защо не публикувате първия коментар?

Напишете коментар

Добавете коментар

Календар

юни 2018
П В С Ч П С Н
« сеп.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Категории